توسعه الگوریتم‌ها در معاملات بازار
گروه بنگاه‌ها : در سال‌های اخیر معاملات الگوریتمی گسترش قابل‌توجهی در بازارهای سرمایه پیدا کرده و گسترش و توسعه این معاملات از آن جهت دارای اهمیت است که این مکانیزم می‌تواند تا حد قابل‌توجهی سرعت و حجم معاملات را افزایش دهد. همچنین این نوع معاملات می‌تواند از دستکاری در قیمت‌ها و رفتارهای هیجانی معامله‌گران جلوگیری کرده و نقدشوندگی بازار را تا حد مطلوبی افزایش دهد.
سیدامید موسوی، مدیرعامل شرکت تحلیلگر امید در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: با توجه به نیاز سرمایه‌گذاران، الگوریتم‌ها از روابط بسیار ساده (مانند خرید و فروش بین دو قیمت مشخص و اجرای مکرر آن برای نوسان‌گیری) تا الگوریتم‌های به شدت پیچیده (مانند پیش‌بینی روند بازار سهام و جابه‌جایی به‌موقع بین بازار بدهی و سهام و استفاده از تحلیل داده‌های حجیم برای آنالیز داده‌ها و متغیرهای اقتصادی) متغیر خواهند بود. وی در ادامه افزود: وضعیت به نحوی خواهد شد که معامله‌گران، تحلیلگران، سبدگردانان و کارگزاران با روبات‌های معامله‌گری که مستقیما از سرمایه‌گذار دستور می‌گیرند جایگزین خواهند شد. هوش مصنوعی به‌راحتی تحلیل و پردازش اطلاعات مالی را به‌صورت شخصی‌سازی شده انجام و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهد داد و روش‌های آزمون و خطا جهت بهینه‌سازی معاملات، جای خود را به یادگیری ماشین (machine learning) و آنالیز داده‌های حجیم (big data analyzing) می‌دهند. مدیرعامل شرکت تحلیلگر امید در ادامه با اشاره به خدمات الگوریتمی این شرکت افزود: باید به این نکته توجه کرد که تا یکی دو سال آینده الگوریتم‌ها به ارکان بازار تبدیل خواهند شد. هم اکنون در تحلیلگر امید بیش از ۵ نوع خدمات الگوریتمی در بازار سرمایه ایران به مشتریان ارائه می‌دهیم که این خدمات شامل مشاوره و اجرای بهینه استراتژی‌های معاملاتی (سرمایه‌گذار حقیقی)، اجرای بهینه معاملات (شرکت‌های سرمایه‌گذاری)، خدمات الگوریتمی (کارگزاران)، اجرای الگوریتمی بازارگردانی (صندوق‌های بازارگردانی یا بازارگردانان) و خرید و فروش الگوریتمی اوراق و سهام و آربیتراژ در بازارهای مختلف مالی (بانک‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه) است.
وی درخصوص مزیت‌ها و انتفاع معاملات الگوریتمی برای بخش‌های مختلف گفت: اولین گروهی که از معاملات الگوریتمی بهره‌مند می‌شوند سرمایه‌گذاران خواهند بود. الگوریتم‌ها و معاملات الگوریتمی، معامله‌گران را بهره‌ورتر و بازار را عمیق‌تر، کارآتر و منصفانه‌تر خواهد کرد. نتایج اولیه این الگوریتم‌ها بهبود فرآیندهای کشف قیمت، کاهش هزینه‌های معاملاتی به‌دلیل افزایش عمق و کاهش اسپرد سهام، نوسان‌پذیری کمتر و تحلیل‌پذیری بیشتر خواهد بود. به این ترتیب بازار در یک تعادل جدید خواهد بود با این تفاوت که ریسک‌های نقدشوندگی، نوسان‌پذیری و دستکاری در قیمت‌ها برداشته شده است. موسوی افزود: همچنین نهادهای ناظر نیز می‌توانند از افزایش حجم و ارزش معاملات و عمیق شدن بازار برای جذب بهتر سرمایه‌گذار خارجی استفاده کنند. علاوه بر آن، به‌دلیل افزایش کارآیی و عمق بازار، مشکلات کمتری در زمان بروز بحران‌های مالی یا اخبار منفی مخابره شده متوجه بازار خواهد شد.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات