کارکرد الگوریتم‌های معاملاتی در بازار سرمایه
به طور کلی به اجرای معاملات توسط کامپیوتری معاملات الگوریتمی می گوییم.الگوریتم ها می توانند روی بازارهای مختلف از جمله سهام، اوراق بدهی، ارز و مشتقات فعال شوند. همچنین این ابزار، جهت توسعه استراتژی‌های معاملاتی و بهینه کردن آن ها مورد استفاده قرار می گیرند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، با افزایش سرعت و دفعات معاملات، الگوریتم ها فضای معاملاتی کاراتر را فراهم می کنند، این در حالی است که هزینه معاملاتی کاهش و به تبع آن عملکرد پرتفو بهبود خواهد یافت.
معاملات الگوریتمی با نام های زیر نیز شناخته می شود:
Black Box Trading
Automated Trading
Algorithmic Trading
Robo Trading
استفاده از معاملات الگوریتمی مستلزم این است که سرمایه گذار ابتدا استراتژی معاملاتی خود را بر حسب روابط ریاضی و کمی مشخص کند.
با توجه به نیاز سرمایه گذاران، الگوریتم ها از روابط بسیار ساده (مانند خرید و فروش بین دو قیمت مشخص و اجرای مکرر آن برای نوسان گیری) تا الگوریتم های به شدت پیچیده (مانند استفاده از یادگیری ماشین جهت جلوگیری از عدم تکرار اشتباهات) متغیر است.
استفاده از معاملات الگوریتمی در بورس های دنیا به قدری توسعه یافته است که غالب حجم معاملات را در برگرفته است. در حال حاضر آمار استفاده از الگوریتم ها در بازارهای دنیا از مرز ۹۰٪ گذشته است.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات